Te he escrito un privado pero no me sale en enviados...
Hola "yuarl":
La opción o funcionalidad que demandas no viene activada por defecto, aunque el mensaje privado sí que se manda al destinatario.
Para activar una copia de tus privados en la bandeja de "Enviados" sigue estos pasos:
1.- Primer Click: Selecciona en el menú superior "Perfil" -> "Perfil del Foro"
2.- Segundo Click: Selecciona "Editar Perfil" -> "Mensajería Personal"
Verás una pantalla como esta:

Activa la casilla a la que apunta la flecha "Guardar por defecto una copia de cada mensaje privado en mis mensajes enviados", dale a "Cambiar Perfil" y ya está. Tus mensajes privados quedarán grabados en la bandeja de "Enviados" (ojo, cada año se limpia el foro y se purgan archivos adjuntos y mensajes privados, así que su permanencia en dicha bandeja es limitada).
Saludos!